[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) ::
جلد 25 شماره 84 صفحات 191-224 برگشت به فهرست نسخه ها
معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH
حمید ابریشمی ، اکبر کمیجانی، محسن مهرآرا، مهدی نوری
دانشگاه تهران ، abrishami_hamid@yahoo.com
چکیده:   (1210 مشاهده)
نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسکهای بسیاری را بر سایر بخشهای اقتصادی تحمیل میسازد. یکی از وظایف بانکهای مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسکهای ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاسهای مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسبتر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدلهای GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است.
 
واژه‌های کلیدی: نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH.
متن کامل [PDF 1504 kb]   (648 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abrishami H, Komijani A, Mehrara M, Nouri M. Introduction of New Indicators of Exchange Rate Volatility Based on the Hybrid Model of Wavelet-GARCH . 3. 2018; 25 (84) :191-224
URL: http://qjerp.ir/article-1-1823-fa.html

ابریشمی حمید، کمیجانی اکبر، مهرآرا محسن، نوری مهدی. معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1396; 25 (84) :191-224

URL: http://qjerp.ir/article-1-1823-fa.html



دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3767