|
معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای
مدل ترکیبی Wavelet-GARCH
|
حمید ابریشمی*   ، اکبر کمیجانی ، محسن مهرآرا ، مهدی نوری |
| دانشگاه تهران ، abrishami_hamid@yahoo.com |
|
|
چکیده: (13175 مشاهده) |
نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های بسیاری را بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌سازد. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک‌های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس‌های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب‌تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل‌های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH. |
|
|
متن کامل [PDF 1504 kb]
(1718 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
