خودرگرسیون آستانهای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید
|
مهدی پدرام* ، شدریه دهنوی |
دانشگاه الزهرا ، mehdipedram@alzahra.ac.ir |
|
چکیده: (7088 مشاهده) |
در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدلهای خود بازگشت آستانهای و روش برآورد آنها بوده است. مدلهای خود بازگشت آستانهای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیرخطی متغیرها میباشند. در این مقاله، به بیان ویژگیهای مدلهای آستانهای و برخی کاربردهای گوناگون مدلهای آستانهای پرداخته میشود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانهای و خودبازگشت آستانهای لحظهای معرفی و بررسی میشود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدلهای آستانهای در الگوسازی رفتار نامتقارن نرخهای ارز با استفاده از آزمونهای همگرایی آستانهای و آستانهای لحظهای ارائهشده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته میشود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل میباشد. |
|
واژههای کلیدی: مدل خود بازگشت آستانهای، مدل خود بازگشت آستانهای لحظهای، همگرایی آستانهای، برابری قدرت خرید |
|
متن کامل [PDF 430 kb]
(2996 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|