[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: دوره 22، شماره 72 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1393 ) ::
جلد 22 شماره 72 صفحات 154-127 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو
منوچهر دهقانی* ، ناصر خیابانی
، dehghani814@gmail.com
چکیده:   (6739 مشاهده)
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال‌های پیش از 2003 می‌باشد. در این مقاله با داده‌های هفتگی و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال‌های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به‌شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می‌گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا‌دار بین بازدهی‌ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می‌دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می‌تواند در تقویت رابطه بین بازدهی‌ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا‌دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: نفت‌خام، طلا، دلار آمریکا، مدل BEKK، مدل قارچ چند متغیره نامتقارن، سرریز تلاطم.
متن کامل [PDF 2307 kb]   (2797 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghani M, Khiabani N. Volatility Spill Over in Oil, Gold and Exchange Rate (US Dollars-Euro) Markets . qjerp 2015; 22 (72) :127-154
URL: http://qjerp.ir/article-1-876-fa.html

دهقانی منوچهر، خیابانی ناصر. اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1393; 22 (72) :127-154

URL: http://qjerp.ir/article-1-876-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 72 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645