مهدی پدرام، شدریه دهنوی،
دوره ۲۱، شماره ۶۸ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدلهای خود بازگشت آستانهای و روش برآورد آنها بوده است. مدلهای خود بازگشت آستانهای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیرخطی متغیرها میباشند. در این مقاله، به بیان ویژگیهای مدلهای آستانهای و برخی کاربردهای گوناگون مدلهای آستانهای پرداخته میشود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانهای و خودبازگشت آستانهای لحظهای معرفی و بررسی میشود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدلهای آستانهای در الگوسازی رفتار نامتقارن نرخهای ارز با استفاده از آزمونهای همگرایی آستانهای و آستانهای لحظهای ارائهشده توسط اندرس و سیکلوس (۲۰۰۱) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۹) پرداخته میشود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل میباشد.