[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
۱ نتیجه برای نوسان‌پذیری قیمت

جواد فلاح، فرهاد غفاری،
دوره ۲۳، شماره ۰ - ( ۱-۱۳۹۴ )
چکیده

سفته‌بازان در معاملات قراردادهای آتی به‌عنوان گروهی از معامله‌گران که باعث افزایش قیمت‌ها و نوسان‌های شدید در قیمت کالاها بوده‌اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به‌عنوان ابزار کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می‌گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس‌ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله‌گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه‌ تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۷ تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ (۱۶۲۵ روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می‌شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان‌های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می‌شود.

صفحه 1 از 1     

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4714