AU - gilanipour, javad TI - The Evaluation of Systemic Risk in the Iran Banking System by Marginal Expected Shortfall (MES) Criterion PT - JOURNAL ARTICLE TA - IJNAA JN - IJNAA VO - 27 VI - 92 IP - 92 4099 - http://qjerp.ir/article-1-2557-fa.html 4100 - http://qjerp.ir/article-1-2557-fa.pdf SO - IJNAA 92 AB  - امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می‌شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می‌تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک‌ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک‌ها را محاسبه نمودیم. یافته‌های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک‌ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می‌رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به‌دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد. CP - IRAN IN - Islamic Azad University, branch of chalous LG - eng PB - IJNAA PG - 407 PT - Research YR - 2020