fa بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران تخصصي Special پژوهشي Research <p dir="RTL"><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">بروز بحران‌های مالی زیان فراوانی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن‌ها شده است. ویژگی اصلی این بحران‌ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی علت شکل‌گیری بحران‌های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک‌ها علاوه بر ویژگی‌های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده‌های تابلویی فصلی واطلاعات </span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">14</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;"> بانک کشور از فصل اول سال </span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">1385</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;"> تا فصل چهارم سال </span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">1392</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;"> بررسی می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (</span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:10.0pt;">DOLS</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی&shy;های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می&shy;شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">در گرایش به روند بلندمدت</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) است. </span></span></p> <p>Financial crisis outbreak imposed huge losses on banks and credit Institutions and caused <strong>higher liquidity risk on banks and credit institutions or even their bankruptcy. The main</strong> feature of these crises is low liquidity reserves of the banks. Recent empirical studies show that the economic conditions are also responsible for the rise of financial crises and liquidity risk in the banking system. In fact, banks&rsquo; liquidity risk are affected by economic conditions, alongside banks&rsquo; features. This paper tries to investigate the effects of macroeconomic factors on liquidity risk in a regression model using seasonal panel data and dynamic ordinary least squares (DOLS). The dataset includes 14 biggest banks for the duration of 1385q1 to 1392q4. The results show that, as expected, all selected economic and banking factors have significant effects on banks&#39; liquidity risk; and since error correction terms are estimated 21%, it can be interpreted any short-term imbalance would disappear in each season.</p> ریسک نقدینگی, متغیرهای کلان اقتصادی, ریشه واحد فصلی, هم‌جمعی, حداقل مربعات معمولی پویا Liquidity Risk, Macroeconomic Variables, Seasonal Unit Root, Co-Integration, Dynamic Ordinary Least Squares   261 310 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1205-1&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad-Ali Kafaie محمدعلی کفائی m-kafaie@sbu.ac.ir 10031947532846006202 10031947532846006202 Yes Economis and Political science FacultyShahid Beheshti University دانشکده علوم قتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی Mahbube Rahzani محبوبه راهزانی m.rahzani87@yahoo.com 10031947532846006203 10031947532846006203 No دانشگاه شهید بهشتی