fa برخی حقایق ادوار تجاری در اقتصاد ایران تخصصي Special كاربردي Applicable <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;">روش</span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;">&shy;</span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;">های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری&shy;های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می&shy;کند. با این شیوه می&shy;توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش&shy;های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. </span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;">شواهد نشان می&shy;دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم&shy;های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره &shy;های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. </span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;">نتایج</span></span><span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;"> به&shy;دست آمده نشان می&shy;دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه&shy;گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت&shy;ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش&shy;ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت&shy;ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می&shy;کنند.</span></span></p> <p>Different detrending methods make possible to evaluate cyclical features of economic time series from different perspectives. In this way, it can be assessed whether different approaches to extract cycles, can provide useful information in order to better understanding behaviors of economic variables in business cycles. In this paper, we investigate Iran economic cyclical features through using different detrending methods and provide comparisons of their results. The results show that considering the unit root process for the trend of GDP and its components when decomposing into trend and cycle, can notably influences on the relationship between the cyclical components of important macroeconomic variables. This matter is also applicable in recognition of expansion and contraction, volatility and co-movements of variables. Findings indicate that direction of cyclical component movement of consumption, investment, and real wage, as well as the timing of investment and import, depends on whether the trend is considered DSP or not. Besides, the results demonstrate that price level is counter cyclical and import, and export are procyclical. In respect of timing, export is lagging and in most of the results, import is leading and price level is lagging.</p> ادوار تجاری, تجزیه, رونق, رکود. Business cycle, Decomposition, expansion, contraction. 57 84 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1529-1&slc_lang=fa&sid=1 ali taiebnia علی طیب نیا taiebnia@ut.ac.ir 100319475328460011458 100319475328460011458 No دانشگاه تهران سعید تقی ملایی saeed.tmle@gmail.com 100319475328460011459 100319475328460011459 Yes دانشگاه تهران