fa بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="letter-spacing:-.2pt;"><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک‌ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه‌ای یازده بانک طی سال‌های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل‌های داده‌های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده‌اند، استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام‌ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده&shy;است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام‌های غیرجاری دارند.‌ در رابطه بازخوردی بین نسبت وام&shy;های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می&shy;شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می‌شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می&shy;گذارد.</span></span></span><span dir="LTR" style="letter-spacing:-.2pt;"></span> In this paper, the linkages between oil price changes, macroeconomic fluctuations and fragility of banks in Iran have been examined by taking account of some macroeconomic variables as well as bank-level variables of 11 Iranian banks from 1384 to 1396. For the empirical investigation, dynamic panel data models have been used. The models have been estimated by Generalized Method of Moments and Panel Vector Autoregressive. The results suggest that a low growth of oil price has been led to a decreasing growth rate of loans, which cause a relatively slower growth rate of non<span dir="RTL">-</span>performing loans ratio (NPL). However, in most oil-exporting countries, the reduction of oil price growth lead to an increase in NPL. On the other hand, non-oil GDP growth and stock index growth have negative relationship with NPL. There is also a negative feedback relationship between NPL and non-oil GDP growth. An unfavorable oil price and non-oil GDP growth shocks would lead to an increases in NPL. As a result, the negative effect of non-oil GDP growth, due to the increases in NPL (Fragility of Banks) , has a negative effect on the real sector of economy. ارتباط مالی- اقتصاد کلانی,‌ وام‌های غیرجاری, مدل پانل پویا, روش گشتاورهای تعمیم‌یافته, مدل‌ خودرگرسیون برداری پانل Macro-financial linkages, Non-performing Loans, Dynamic Panel Model, Generalized Method of Moments, Panel Vector Autoregressive 227 259 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-2439-1&slc_lang=fa&sid=1 Seyed Kamal Sadeghi سید کمال صادقی Sadeghiseyedkamal@gamil.com 10031947532846009342 10031947532846009342 Yes Tabriz University دانشگاه تبریز Zahra Karimi زهرا کریمی تکانلو zahra.karimi.tu@gmail.com 10031947532846009343 10031947532846009343 No Tabriz University دانشگاه تبریز Reza Ranjpour رضا رنج پور reza.ranjpour@gmail.com 10031947532846009344 10031947532846009344 No Tabriz University دانشگاه تبریز Reihaneh Larijani ریحانه لاریجانی Larijani.r@gmail.com 10031947532846009345 10031947532846009345 No Tabriz University دانشگاه تبریز