Quarterly Journal of Economic Research and Policies

fa ارائه مدلی جهت مقایسه ساختار بهینه و واقعی دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری در ایران Provide a model to compare the optimal and real structure of assets and liabilities of commercial banks in Iran تخصصي Special پژوهشي Research بانکها یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشورها میباشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا مینمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانکها وظیفه جمعآوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفتهاند. یکی از وظایف مهم بانکها مدیریت بهینه داراییها و بدهیها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان میدهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک  بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینهسازی ساختار داراییها و بدهیهای بانکهای تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانکها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانکها به دو دسته بانکهای دولتی خصوصی شده و بانکهای کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانکها را مورد بررسی قرار دهیم.<br> یافتههای پژوهش نشان میدهد ترکیب منابع و مصارف بانکها در مورد برخی از داراییها و بدهیها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانکها و نیز سپردههای دیداری و سرمایهگذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانکها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند. Banks are one of the most important economic pillars of countries that play a significant role in their growth and development. In Iran, due to the expansion of the financial and monetary system, banks have practically taken on the task of collecting and allocating economic resources. One of the important tasks of banks is the optimal management of assets and liabilities with the aim of maximizing returns while minimizing risk. The results of research in this regard show that the optimal allocation of resources leads to increased income and reduced bank risk, will be. In this study, we intend to optimize the real structure by optimizing the structure of assets and liabilities of commercial banks including Mellat, Saderat, Tejarat, Parsian, Pasargad, Eghtesad Novin, Sina, Karafarin, Dey and Middle East using the Mean-Variance model. Letchr('39')s compare the real and optimal structure of banks and then separate the banks into two categories of privatized state-owned banks and fully private banks, examine the effect of management on how to manage the resources and expenses of banks.<br> The research findings show that the combination of bankschr('39') resources and expenditures on some assets and liabilities, including credit facilities granted to customers and banks, as well as current and investment deposits, is significantly different. It is calculated with the optimal combination. The research results also show that the combination of assets, liabilities and equity of private banks is more similar to the optimal composition than privatized state-owned banks, and these banks have performed better in managing their resources and expenditures. بانک, بهینه سازی, دارایی و بدهی بانک ها Banks, Optimization, Banks' assets and liabilities 65 103 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1035-2&slc_lang=fa&sid=1 vahid mahmoudi وحید محمودی vmahmodi@ut.ac.ir 100319475328460013834 100319475328460013834 Yes Faculty of Management, University of Tehran دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ezatollah abbasian عزت اله عباسیان e.abbasian@ut.ac.ir 100319475328460013835 100319475328460013835 No Faculty of Management, University of Tehran دانشکده مدیریت دانشگاه تهران mostafa emamdoost سعید فلاح پور falahpor@ut.ac.ir 100319475328460013836 100319475328460013836 No Faculty of Management, University of Tehran دانشکده مدیریت دانشگاه تهران mostafa emamdoost مصطفی امام دوست Emamdoost 100319475328460013837 100319475328460013837 No Faculty of Management, University of Tehran دانشکده مدیریت دانشگاه تهران