fa پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی عمومى General پژوهشي Research <div align="justify" style="direction: rtl"> این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی‌‌ و واقعی برخی از محصولات کشاورزی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی صورت گرفته است. پس از بررسی‌ایستایی سریها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربن- واتسون بررسی شد. براساس نتایج ‌این آزمونها تمامی ‌‌سری قیمت اسمی‌‌ محصولات یاد شده، همچنین سری قیمت واقعی سیب‌زمینی به‌عنوان سریهای غیرتصادفی و قابل پیش‌بینی ارزیابی شدند. دوره مطالعه، سالهای 1384-1350 را در بر می‌گیرد. الگوهای مورد استفاده برای پیش‌بینی نیز الگوهای خودرگرسیو (AR) ، میانگین متحرک (MA) ، ARIMA ، تعدیل نمایی یگانه ، تعدیل نمایی دوگانه ،‌ هارمونیک ، ARCH و الگوی شبکه عصبی مصنوعی بود. از میان چهار سری پیش‌بینی بر اساس معیار کمترین خطا، الگوی ARIMA سریهای قیمت اسمی پیاز و سیب‌زمینی را بهتر از سایر روشها پیش‌بینی کرد. الگوی‌ هارمونیک، قیمت اسمی گوجه‌فرنگی را با کمترین خطا پیش‌بینی کرد. برای قیمت واقعی سیب‌زمینی نیز پیش‌بینی الگوی ARCH حاوی کمترین خطا بود. میزان خطای پیش‌بینی در سری اسمی ‌‌سیب‌زمینی کمتر از سری واقعی آن بود. مقادیر پیش‌بینی شده برای سال 1385 و 1386به جز قیمت سیب‌زمینی نسبت به مقادیر سال 1384 بالاتر به دست آمد. </div> This study is carried out with the objective of forecasting nominal and real prices of some agricultural products such as onions, potatoes and tomatoes. After the analysis of stationarity of the associated time-series, the randomness of the variables is studied using the non-parametric Wald-Wulfowitz and the parametric Durbin-Watson tests. The results show that all the nominal price series of the said products and the real price series of potatoes were identified as non-random and forecastable time-series. The time-horizon for this study is 1350-1384. Models used for the forecasting in this analysis were AR, MA, ARIMA, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, Harmonic Analysis, ARCH and the Artificial Neuro-network. Amongst the four forecasting series based on the minimum-error criterion, the AR and MA models forecasted the nominal price series of onions and potatoes much better. The Harmonic model forecasted the nominal price of tomatoes with minimal error. The forecasted values for the real price of potatoes using the ARCH model produced the minimum errors. Forecasting error for the nominal price series of potatoes was less than its real price series. The forecasting values for the year 1385 and 1386 were shown to be mere than the similar values for 1384, with the exception of the price for potatoes. پیش‌بینی قیمت، پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، ARIMA، ‌هارمونیک، تعدیل نمایی، ARCH، شبکه عصبی مصنوعی Price Forecasting, Onions, Potatoes, Tomatoes, ARIMA, Harmonic Model, Exponential Smoothing, ARCH, Artificial Neuro-Network 87 119 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-23-101&slc_lang=fa&sid=1 Hamid Mohammadi حمید محمدی 1003194753284600641 1003194753284600641 Yes Seyed Nemat-Allah Moosavi سید نعمت‌اله موسوی 1003194753284600642 1003194753284600642 No Jafar Azizi جعفر عزیزی 1003194753284600643 1003194753284600643 No