fa مدل‌سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی تخصصي Special پژوهشي Research <span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;">مدل‌سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا&nbsp; میسر می‌سازد. در مقاله&nbsp; پیش‌رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل‌سازی چند عاملی&nbsp; هوشمند شبیه‌سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می‌کنند. این مدل‌سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست‌های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال‌های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست‌ نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت‌ها در بازار بین بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه‌سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن‌ها از طریق تغییر استراتژی‌های تطبیقی عوامل را نشان می‌دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می‌شود.</span><br> <div></div> agent-based modeling is an emerging computational technique that makes it possible to simulate complex economic systems, including the banking network, with a bottom-up approach. In this paper, the country&#39;s banking network is simulated with an intelligent multi-agent modeling model and indicates that these agents behave based on the adaptive learning. This modeling has been done with the aim of examining and evaluating the impact of regulatory policies on the interbank market and based on the balance sheet data of&nbsp; 25 member banks of the interbank market in the years 2006-2019. To assess the impact of regulatory policy, the scenario of having Clearing House to reduce non-payments in the interbank market has been examined. Due to the learning of the agents, in this simulation, the results show the direct and indirect impact of regulations on the interbank market by changing the adaptive strategies of the agents. According to the results of this study, monitoring the interbank market through the Clearing House, solves the problem of information asymmetry in the interbank market and thus reduces financial contagion and increases the stability of the system. مدل عامل بنیان, یادگیری تطبیقی, شبکه بین بانکی, سرایت مالی agent-based model, adaptive learning, interbank network, contagion 199 235 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-3259-1&slc_lang=fa&sid=1 roghayyeh nazemfar رقیه ناظم فر r.nazemfar@gmail.com 100319475328460014085 100319475328460014085 No mohaghegh دانشگاه مازندران-بابلسر amirmansoor tehranchian امیر منصور طهرانچیان m.tehranchian@umz.ac.ir 100319475328460014086 100319475328460014086 Yes mazandaran دانشگاه مازندران-بابلسر zahra elmi زهرا میلا علمی z.elmi@umz.ac.ir 100319475328460014087 100319475328460014087 No mazandaran دانشگاه مازندران-بابلسر mohhammadreza asghari محمدرضا اصغری اسکویی oskoei@atu.ac.ir 100319475328460014088 100319475328460014088 No allame دانشگاه علامه طباطبایی