fa تأثیر الزامات نظارت احتیاطی بر سرایت سیستمیک در شبکۀ بانکی ایران: کاربردی از رویکرد عامل بنیان و الگوریتم یادگیری تطبیقی تخصصي Special پژوهشي Research <span style="line-height:90%"><span lang="FA" style="line-height:90%"><span b="" style="font-family:" zar=""><span style="letter-spacing:-.2pt">از موضوع‌های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست‌گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیدۀ ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می‌شود، می‌تواند منجر به &laquo;سرایت سیستمیک&raquo; در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکۀ بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال‌های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه‌سازی شده است. در این الگو، بانک‌ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی‌های تطبیقی بانک‌ها را تغییر می‌دهند و&nbsp; بانک‌ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می‌دهد که اگر چه دستورالعمل‌های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می‌شوند، اما بانک‌ها عرضه وام‌ به&nbsp; بخش واقعی را نیز کاهش می‌دهند که این امر می‌تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.</span></span></span></span> <span style="unicode-bidi:embed">One of the key issues in financial stability studies and prudential policies is systemic liquidity risk, in other words, the risk of liquidity problems at the same time and in several financial institutions. The fact that in the complex network of interbank market interconnections, the lack of liquidity is provided by spreading it between financial institutions, can lead to &quot;systemic contagion&quot; in the banking network. This research aims to investigate the existence of systemic contagion in the banking network of Iran and the effect of the Basel Committee&#39;s prudential regulations on interbank contagion based on the balance sheet data of 25 banks that are members of the interbank market in the years 2006-2018. For this purpose, based on the agent-based approach, Iran&#39;s banking network has been modeled and simulated. In this model, banks and the central bank are intelligent agents. Based on the obtained results, prudential regulatory requirements change banks&#39; adaptive strategies, and banks put increasing the capital adequacy ratio on their agenda. In addition, this research shows that although the guidelines of the Basel Committee have succeeded in reducing contagion in the long run and making the banking network more stable, banks also reduce the supply of loans to the real sector, which can lead to a crunch in the economy.</span>&nbsp; مدل عامل بنیان, شبکه بانکی, سرایت سیستمیک Agent-based model, Banking network, Systemic contagion 109 146 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-3259-2&slc_lang=fa&sid=1 roghayeh Nazemfar رقیه ناظم‌فر r.nazemfar@gmail.com 100319475328460015753 100319475328460015753 No University of Mohaghegh Ardabili دانشگاه محقق اردبیلی Amir Mansour Tehranchian امیرمنصور طهرانچیان m.tehranchian@umz.ac.ir 100319475328460015754 100319475328460015754 Yes Mazandaran University دانشگاه مازندران Mohammadreza Asghari Oskoei محمدرضا اصغری‌اسکوئی oskoei@atu.ac.ir 100319475328460015755 100319475328460015755 No Allameh Tabatabai University دانشگاه علامه طباطبایی