:: دوره 30، شماره 102 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1401 ) ::
جلد 30 شماره 102 صفحات 215-185 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پولی ایران (براساس رویکرد H پانزار-راس)
محمد نبی شهیکی تاش*، محبوبه روستایی، امیر مرتضوی
دانشگاه سیستان و بلوچستان ، mohammad_tash@yahoo.com
چکیده:   (635 مشاهده)
هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده‌های تاریخی در دوره  1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می‌دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام،  05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.
واژه‌های کلیدی: ادغام، رقابت، صنعت بانکداری، مدل پانزار-راس
متن کامل [PDF 733 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/2/31 | پذیرش: 1401/6/31 | انتشار: 1401/6/31



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 102 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها