TY - JOUR JF - IJNAA JO - qjerp VL - 29 IS - 98 PY - 2021 Y1 - 2021/9/01 TI - Revising Validity of Real Business Cycle Models TT - اعتبارسنجی مدل‌های چرخه‌های تجاری برای ایران N2 - یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه‌های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون‌ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه‌سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق‌پذیری مدل‌های مختلف با گشتاورهای داده‌های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه‌ریز مرکزی با دو منبع شوک‌ برون‌زای بهره‌وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم‌های بین‌المللی) مقداردهی شده و با نرم‌افزار داینر (متلب) شبیه‌سازی می‌شود. سازوکار انتشار شوک‌ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک‌ها و سرمایه‌گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه‌سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می‌شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه‌سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می‌شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده‌های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده‌است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه‌های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می‌کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه‌های کم‌نوسان‌تری را تخمین می‌زنند، مناسب‌تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری‌های زمانی بدون نفت حساب‌های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می‌کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش‌های اقتصاد ایران منجمله بخش‌هایی‌است که علی‌الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، نتایج نشان می‌دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه‌های پرنوسان‌تری را به‌دست می‌دهند برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد. SP - 59 EP - 91 AU - Jafarzade, Maryam AU - Yousefi, Kowsar AU - Jalali Naeini, Ahmad AD - KW - neoclassical growth model KW - real business cycles KW - productivity shock and oil shock KW - simulation. UR - http://qjerp.ir/article-1-2744-fa.html DO - 10.52547/qjerp.29.98.59 ER -