Quarterly Journal of Economic Research and Policies
فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی
qjerp
Literature & Humanities
http://qjerp.ir
1
admin
1027-9024
1027-9024
8
10.61186/qjerp
14
8888
13
fa
jalali
1389
1
1
gregorian
2010
4
1
18
53
online
1
fulltext
fa
مدلسازی بیثباتی قیمت نفتخام سبک ایران
عمومى
General
پژوهشي
Research
<div align="justify" style="direction: rtl">
این مطالعه به مدلسازی تغییرپذیری قیمت نفتخام سبک ایران با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوکهای قیمتی نفتخام بر بیثباتی قیمت نفتخام نامتقارن میباشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوکهای قیمتی نفتخام بر بیثباتی قیمت نفتخام پایدار میباشد یا خیر پرداخته شده است. دادههای مورد استفاده در این مطالعه، سری زمانی ماهانه قیمت نفتخام سبک ایران طی دورهزمانی(2009-1980) میباشد و منبعگردآوری دادههای مورد استفاده آژانس بینالمللیانرژی (EIA) میباشد. نتایج مطالعه نشاندهنده این است که اثر شوکهای قیمتی نفتخام بر بیثباتی قیمت نفتخام نامتقارن و دارای درجه پایداری بالایی بوده است و شوکهای قیمتی منفی نسبت به شوکهای قیمتی مثبت دارای اثر بیشتری بر نااطمینانی قیمت نفتخام میباشند.
</div>
نفتخام، بیثباتی، مدل واریانسناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیمیافته (GARCH)
109
127
http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-23-70&slc_lang=fa&sid=1
نظر
دهمرده
nazar@hamoon.usb.as.ir
1003194753284600574
1003194753284600574
Yes
فرشید
پورشهابی
pourshahabi.f@gmail.com
1003194753284600575
1003194753284600575
No