Quarterly Journal of Economic Research and Policies
فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی
qjerp
Literature & Humanities
http://qjerp.ir
1
admin
1027-9024
1027-9024
8
10.61186/qjerp
14
8888
13
fa
jalali
1394
1
1
gregorian
2015
4
1
23
Quarterly Journal of Economic Research and Policies
online
1
fulltext
fa
پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم
Inflation and Inflation Uncertainty Dynamics in the Economy of Iran, Considering Regime Switching
تخصصي
Special
پژوهشي
Research
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.
In this essay we are analyzing dynamics of inflation and inflation uncertainty in Iran during 1988:3-2012: 3using Markov Regime Switching Heteroscedasticity model (MRSH). This model allows us to measure regime changes in the mean and variance of inflation and closely study inflation and inflation uncertainty in short and long runs. Findings show that there is a positive relationship between inflation and inflation uncertainty in the long run while in the short run the relationship is negative. Therefore, Friedman-Ball hypothesis which supports positive effect of inflation on inflation uncertainty can only be justified in limited scale in the long run.
نااطمینانی تورم, مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف, تورم در ایران
Inflation Uncertainty, Markov Regime Switching Heteroscedasticity Model, Inflation in Iran.
129
152
http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-645-1&slc_lang=fa&sid=1
somayeh
shokravi
سمیه
شکروی
somayeh_shokravi@yahoo.com
10031947532846003189
10031947532846003189
Yes
mansour
sayed khalili araghi
سید منصور
خلیلی عراقی
10031947532846003190
10031947532846003190
No
Tehran University
دانشگاه تهران