@article{ author = {Shakeri, Abbas and Maleki, Ami}, title = {The Relationship Between Non-Oil Export and Economic Growth In Iran}, abstract ={This article explores three channels in the relation of export and growth including Export-Led Growth (ELG), Growth-Led Export (GLE) and Bidirectional Causality (BC) theories. Recent modeling experiences show that size of sample, time series dimensions and statistical techniques can influence on the causality relation between export growth and economic development, but they underscore the disaggregation of data in analyzing export and growth relations. with regard to new considerations and remarks, by using co-integration, correlation and causality tests, this study separateIran non-oil export economy to four categories that each of them demonstrate ELG, GLE and BC theories or none of them.}, Keywords = {Export, Growth, Co-Integration, Granger Causality}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {5-26}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {آزمون رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران (با استفاده از دادههای فصلی و به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC)}, abstract_fa ={درخصوص رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد تولید ناخالص داخلی سه فرضیه رشد صادرات پایه، صادرات رشد پایه و رابطه متقابل رشد اقتصادی و رشد صادرات قابل طرح است. طی نیم قرن اخیر در آزمون این فرضیه ها چهار نوع روششناسی از یکدیگر قابل تمیز است. در دو دهه 1960 و 1970 مطالعات مبتنی بر محاسبه ضرایب همبستگی بودهاند. در دهه 1980 مبتنی بر‌الگوهای رگرسیونی شدند و در دهه 1990 بیشتر تکیه بر تکنیک علیت گرنجر داشتند و از ابتدای قرن 21 به این سو تکنیکهای همجمعی و آزمونعلیت الگوی تصحیح خطای گوئیکی و سالمی کاربرد بیشتری یافتند. همچنین در سالهای اخیر مطالعات اذعان دارند که در بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی اندازه نمونه، دوره مطالعه و تکنیک آماری نقش اثرگذاری بر نوع علیت رشد و صادرات دارند، اما بیش از همه بر عدم تجمیع اطلاعات در بررسی رشد صادرات و رشد اقتصادی تکیه می‌کنند. مطالعه حاضر ضمن درنظرگرفتن رویکردهای جدیداز اطلاعات رشد صادرات غیرنفتی به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی فصلی استفاده نموده و با استفاده از آزمونهای همگرایی، همجمعی و علیت، زیربخشهای صادرات غیرنفتی را از جنبه رابطه با رشد اقتصادی به چهار دسته تقسیم می‌کند.}, keywords_fa = {صادرات، رشد اقتصادی، همجمعی، علیت گرنجر}, url = {http://qjerp.ir/article-1-221-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-221-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Musai, Maysam and Mehregan, Nader and RanjbarDaghiyan, Rez}, title = {Investigating the Efficiency of Branches of Refah Bank Based on Stochastic Frontier Analysis Approach}, abstract ={This paper studies the technical efficiency of branches of Refah Bank in Tehran Province in 1387 based on Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Translog production function. The findings show that the branches of Milad and Social Securities have enjoyed the highest technical efficiency, getting to about 96 percent, standing as the reference set. The branch of Shush Square suffers from minimum technical efficiency, estimated about 29 percent. Moreover the average efficiency of north branches of Tehran is estimated 87 percent and the south ones 79 percent. Overall, the average level of technical efficiency of all branches is found to be 81 percent. So that Refah Bank branches could have produced 19 percent more output using the same level of the inputs just by improving the combination of inputs without any increasing needed. The elasticity of output with respect to labor with higher education is 0.39 having contributed to output much more than other inputs.}, Keywords = {Technical Efficiency, Stochastic Frontier Analysis, Refah Bank}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {27-52}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {بررسی‌کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس به‌روش تابع مرزی تصادفی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه)}, abstract_fa ={هدف این مقاله، اندازه‏گیری کارایی فنی و شعب بانک رفاه در استان تهران در سال 1387 با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و روش مرزی تصادفی است. نتایج نشان می‏دهندکه از بین شعب مورد بررسی، شعبه بیمارستان میلاد (از شعب شمال) و تامین اجتماعی مرکزی تهران (از شعب غرب) از بالاترین میزان کارایی فنی به میزان 96/0 برخوردارند. شعبه میدان شوش (از شعب جنوب) دارای کمترین میزان کارایی فنی به میزان 29/0 است. همچنین، مشاهدات پژوهش حاکی از این است که میانگین کارایی شعب شمال تهران برابر با 87/0 و میانگین کارایی شعب جنوب تهران برابر با 79/0 است. به‌طور‏کلی، میانگین کارایی تمام شعب بانک رفاه برابر با 81/0 بدست آمده است. دیگر نتایج تحقیق نشان می‏دهندکه کشش جزیی تابع تولید نسبت به نیروی‌کار با تحصیلات لیسانس و بالاتر برابر با 39/0 بدست آمده‌که نسبت به سایر نهاده‌های تولید دارای بیشترین مقدار است.}, keywords_fa = {کارایی فنی، روش مرزی تصادفی، بانک رفاه}, url = {http://qjerp.ir/article-1-222-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-222-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Karimi, Farzad and ZahediKeyvan, Mehdi}, title = {Optimum Allocation of Credits to Borrowers in Agricultural Different Sections by Fuzzy Logic}, abstract ={Regarding to agricultural sector importance and many managers efforts in order to mechanization and increasing of efficiency and productivity this sector in Iran, lead to necessity of banking credits allocation in order to protection of its producers. This study intends to assist economic managers by a Multiple Attribute Mathematical Programming model that is based on Fuzzy Logic for optimum allocation of banking credits to borrowers in agricultural different sections, as constraints of bank insert in decision making model and bank management gain most desirability. Present study done for agricultural bank of Iran. The results of study indicated that optimum model in allocation of banking credits should change and consist of 13.24% tillage, 5.01% husbandry, 11.62% animal husbandry, 5.01% birds, 6.62% fishery, 5.01% natural resources, 5.01% agricultural machines, 18.24% agricultural services, 23.25% agricultural industries and 7.01% Non agriculture sectors. Consequently, current allocation of credits is not optimum in bank agricultural of Iran and this bank need to reform and adjustment in percents and credits quantity.}, Keywords = {Allocation of Banking Credits, Agricultural Sector, Fuzzy Logic, Multiple Attribute Decision Making, Uncertainty}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {53-72}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی}, abstract_fa ={با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و ‌تلاش‌های بسیار مسئولان جهت مکانیزاسیون و افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش ، اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی برای حمایت از فعالان این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. هدف از ارائه این پژوهش این است تا با طراحی یک الگوی برنامه‌ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازی است، مدیران بانک کشاورزی که مهم‌ترین بانک کشور در تخصیص و توزیع اعتبارات بخش کشاورزی در کشور می‌باشد را درجهت تخصیص بهینه تسهیلات به‌متقاضیان در بخش‌های‌مختلف‌کشاورزی یاری نماید. به‌گونه‌ای که ضمن درنظرگرفتن قیود و محدودیت‌های پیش روی بانک و شرایط عدم قطعیت در میزان دقیق اعطای تسهیلات بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که الگوی بهینه تخصیص تسهیلات باید به صورت 24/13 درصد بخش زراعت، 01/5 درصد بخش باغبانی، 62/11 درصد بخش دامداری، 01/5 درصد بخش طیور، 62/6 درصد بخش شیلات، 01/5 درصد بخش منابع طبیعی، 01/5 درصد بخش ماشین‌آلات کشاورزی، 24/18 درصد بخش خدمات کشاورزی، 25/23 درصد بخش صنایع کشاورزی و 01/7 درصد بخش‌های غیرکشاورزی تغییر یابد. از این رو، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی بهینه نبوده و نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات وجود دارد.}, keywords_fa = {اعتبارات بانکی، بخش‌کشاورزی، منطق فازی، تصمیم‌گیری چندشاخصه، عدم قطعیت}, url = {http://qjerp.ir/article-1-223-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-223-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Fotros, Mohammad Hasan and Najarzadeh, Abolfazl and Mahmoodi, Hossei}, title = {The Relationship Between Financial Development and Economic Growth In Iran: Using Factor Analysis Method}, abstract ={This paper investigates the long run relationship between financial development and economic growth since 1340 to 1385. Firstly, we study diverse instruments of Iranian financial system. Then, we define 8 indices extracted from banking system to represent indicator of financial development. Furthermore, we transform the indexes of financial development into a unique and comprehensive index by using factor analysis method. We estimate relationship between these variables an assess causality relationship by means of Granger Causality Test. Our findings show: (a) there is a direct relationship between financial development and economic growth in Iran and (b) the direction of causality is from economic growth to financial development.}, Keywords = {Financial Development, Economic Growth, Endogenous Growth Models, Factor Analysis Method, Banking System of Iran}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {73-64}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل‌عاملی}, abstract_fa ={بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی به دسترسی آنها به خدمات مالی بستگی دارد. این مقاله، رابطه متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران را طی سا‌ل‌های (1385 - 1340) بررسی می‌کند. پس از مرور پیشینه تحقیق و مبانی‌نظری، 8 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخص‌های بیانگر توسعه مالی تعریف می‌شوند. سپس با معرفی و بیان ویژگی‌های روش آماری تحلیل عاملی، شاخص‌های مذکور به شاخصی که بیانگر متغیر توسعه مالی است تقلیل می‌یابند. با استفاده از تابع رگرسیون، رابطه این شاخص با رشد اقتصادی برآورد می‌شود. همچنین با آزمون علیت، رابطه علی بین متغیرهای رشد اقتصادی و توسعه مالی ارزیابی می‌شود. نتایج حاصل از روش تحلیل عاملی برای تعیین یک شاخص واحد برای توسعه مالی نشان می‌دهد که اولاً بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیاً جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعه مالی است.}, keywords_fa = {توسعه مالی، رشد اقتصادی، مدل‌های رشد درون‌زا، روش تحلیل عاملی، نظام بانکی ایران}, url = {http://qjerp.ir/article-1-224-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-224-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Homaoun, Asdollah and Mohammadi, Hamid and Keshtkar, Rasul}, title = {Evaluating the Forecasting Models of Iranian Stock Exchange Market Indices}, abstract ={This study aims at recognition of appropriate forecasting models for main indices of Iranian stock exchange market including dividends return index, primary and secondary markets price indices, and total market price index. The applied models for forecasting are regression based models including AR, ARMA, TAR, GARCH, EGARCH and GJR-GARCH as well as Artificial Neural Network. The period of study for dividends return and total market price indices are 1378-5 to 1387-8 and 1376-7 to 1386-9, respectively. In the case of primary and secondary markets price indices also period of 1381-6 to 1386-12 was used. A period of 12-month was regarded as forecasting period for dividends return and total market price indices while a 9-month period was the forecasting period for primary and secondary markets price indices. The each series data was applied in three form of without adjustment, and adjusted for seasonal and monthly effects. In the case of all indices the artificial neural network showed the highest forecasting error. Based on the findings the forecasting error of the applied regrassion models for dividends return index, primary and secondary markets price indices, and total market price index was obtained %0.72, %2.49, %4.41 and % 5.55 on average, respectively. In general, for dividends return index and secondary markets price index, ARMA, especially after adjusting for monthly effect, was found as the model with the highest accuracy in forecasting. However, in the case of the primary and total market price indices it was cleared that ARCH effect may be useful for forecasting. However, ARMA model forecasts also are of the highly accurate models for primary market price index. But in the case of the total market price index EGARCH was emerged as a model that forecasts more accurately than the other models. On the whole, it was found that adjustment for monthly effects may improve the forecasting ability of the most of the selected models.}, Keywords = {Stock Exchange Market, Dividends Return Index, Primary Market Price Index, Secondary Market Price Index, Total Market Price Index, Forecasting, AR Model, ARMA Model, TAR Model, ARCH Effect, Artificial Neural Network}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {95-112}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی شاخص‌های بازار بورس ایران}, abstract_fa ={این مطالعه با هدف شناخت الگوهای مناسب پیش‌بینی شاخص‌های عمده بازار بورس اوراق بهادار ایران شامل شاخص سودنقدی، شاخص قیمت در بازارهای فرعی، اصلی و شاخص قیمت کل صورت گرفت. براساس یافته‌ها متوسط خطای پیش‌بینی الگوهای رگرسیونی مورد استفاده در سری‌های شاخص سود نقدی، شاخص قیمت بازار دوم، شاخص قیمت بازار اول و شاخص قیمت کل به ترتیب برابر با 72/0، 49/2، 41/4 و 55/5 درصد به دست آمد. بطورکلی برای سری‌های شاخص سود نقدی و همچنین سری شاخص قیمت بازار دوم الگوی ARMA به‌ویژه با انجام تعدیل اثر ماهانه دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را ارائه نمود. اما درخصوص دو سری شاخص قیمت بازار اول و شاخص قیمت کل لحاظ کردن اثر ARCH مساعدت مطلوبی در پیش‌بینی داشت. البته الگوی ARMA درخصوص سری شاخص قیمت بازار اول نیز در زمره الگوهای دقیق پیش‌بینی کننده قرار گرفت. اما درخصوص شاخص کل مشخص گردید که درصورت استفاده از الگوی EGARCH می‌توان به پیش‌بینی‌های بسیار دقیق‌تر از سایر الگوها دست یافت. بطور کلی در یافته‌ها مشخص گردید که انجام تعدیل ماهانه در اغلب موارد قادر است به بهبود پیش‌بینی‌ها مساعدت نماید.}, keywords_fa = {بازار بورس، شاخص سود نقدی، شاخص قیمت بازار اول، شاخص قیمت بازار دوم، شاخص قیمت بازارکل، پیش‌بینی، الگوهای AR، ARMA، TAR، اثر ARCH، و شبکه عصبی مصنوعی}, url = {http://qjerp.ir/article-1-225-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-225-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Dahmardeh, Nazar and Keramati, Jav}, title = {The Granger Causality Beetwen Residentail and Non Residentail Investment by GDP in Iran}, abstract ={One of the most important components of GDP, are investments. The investments divided in residential investment and non residential investment. We use the ARDL bounds testing, that suggested by Pesaran and et al. (2001) and modified version of the Granger causality test, proposed by Toda and Yamamoto (1995) to test the robustness of the causality effect between residential investment and non residential investment by GDP. This paper, although we can say of this paper show stylize facts, they must be consider reasonably compelling. The data series are for 1338 to 1386 years. We can say that there are bidirectional relationship between residential investment and non residential investment by GDP. So, positive investment can effect in the economic growth of Iran. Also, we expect to increase investment when GDP increase.}, Keywords = {Residentail Investment, Non Residential Investment, GDP, Granger Causality Test}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {113-134}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {رابطه علیت سرمایه‌گذاری مسکن وسرمایه‌گذاری غیرمسکن باGDP}, abstract_fa ={یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده GDP، سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری خود به سرمایه‌گذاری مسکن، سرمایه‌گذاری در مستقلات و سرمایه‌گذاری در موجودی انبار تقسیم می‌شود. در تحقیق حاضر سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مسکن و غیرمسکن تقسیم می‌کنیم و به دنبال این موضوع هستیم تا رابطه علیت انواع سرمایه گذاری را با GDP در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم. هر چند ممکن است بیان شود که این مورد جزء حقایق آشکار شده است، اما ضرورت امر ایجاب می‌کند که با دلیل پذیرفته شود. برای بررسی این موضوع از داده‌های سالانه بانک مرکزی برای دوره (1386- 1338) و دو روش علیتی برای اطمینان بیشتر به نتایج استفاده کرده‌ایم. روش اول با استفاده از آزمون باند ARDL (پسران و دیگران 2001) و روش دوم با استفاده از علیت گرنجری تودا و یاماموتو(1995) بوده است. نتایج حاصل از هردو روش بیان می‌کنند که یک رابطه علیت دو طرفه بین سرمایه‌گذاری مسکن و غیرمسکن با GDP وجود دارد. بنابراین، روند مثبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی کشور رااز طریق افزایش GDP موجب شود و همچنین افزایش تولید ناخاص داخلی کشور، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت.}, keywords_fa = {سرمایه‌گذاری مسکن، سرمایه‌گذاری غیرمسکن، GDP، آزمون علیت گرنجری}, url = {http://qjerp.ir/article-1-226-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-226-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} } @article{ author = {Mahjori, Komeil and Haghighat, Jafar and Ghahremanzadeh, Mohammad and Mohammdrezaei, Rassul}, title = {Demonstration of Variety Programs in Performance of Wheat Price Support Policy Case Study of Mazandaran Province}, abstract ={Wheat is one of the strategic agricultural commodities where the governments continually pay specific attention on that. Analysis and Simulation of Variaty programs in Performance of Price policy on Wheat in Mazandaran province is The Porpous of this Study. Terfor, Floyd model Applied to Sujested the Best program to Solve the Problem of decreas in Wheat area under cultivation and Production in Mazandaran province. As the type of data in this Study is Time series in period of 1978-2008 therefore, the Stationary tests were Conducted and it Demonstrated that all of the Series are Stationary in Zero step. Using the Floyd multi-dimensional equilibrium model, Five policy Simulated. All things considered, it seems that the Government should Pursue High Purchase price for Wheat (Price supports) to Avoidance Damages of decreas in the Area under cultivation and Production and Efficiency in Price support policy. Or Free market Determines the Equilibrium price.}, Keywords = {Floyd Model, Mazandaran Province, Price Support Policy, Wheat Production}, volume = {18}, Number = {56}, pages = {135-161}, publisher = {Vice Ministry for Economic Affairs}, title_fa = {ارائه برنامه‌های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم: مطالعه موردی استان مازندران}, abstract_fa ={گندم یکی از راهبردی ترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و شبیه‌سازی ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایتی قیمتی گندم در استان مازندران است. درجهت نیل به این هدف از مدل فلوید استفاده شد تا ابزار مناسب در جهت رفع مشکل کاهش سطح زیرکشت و تولیدگندم در استان‌که از مشکلات مهم است شناخته شده و پیشنهادگردد. باتوجه به اینکه داده‌های این مطالعه به صورت سری زمانی طی سال‌های (1387-1357) است، آزمون ایستایی انجام شد و درنتیجه تمام متغیرها در سطح داده‌ها ایستا شدند. در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه (فلوید) به شبیه سازی پنج ابزارهای مختلف سیاست حمایت قیمتی پرداخته شد. با درنظرگرفتن تمام جوانب امر به نظر می‌رسدکه دولت می‌بایست راهکار افزایش قیمت خرید گندم (یارانه قیمتی) را در پیش گیرد تا از زیان‌های ناشی از کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم در استان جلوگیری نماید و سیاست حمایت قیمتی کارا باشد یا اینکه بازار آزاد قیمت تعادلی را تعیین کند.}, keywords_fa = {استان مازندران، سیاست حمایت قیمتی، محصول گندم، مدل فلوید}, url = {http://qjerp.ir/article-1-227-en.html}, eprint = {http://qjerp.ir/article-1-227-en.pdf}, journal = {Journal of Economic Research and Policies}, issn = {1027-9024}, eissn = {1027-9024}, year = {2011} }