[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: دوره 24، شماره 79 - ( فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی 1395 ) ::
جلد 24 شماره 79 صفحات 144-123 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ
علی رضازاده*
دانشگاه ارومیه ، a.rezazadeh@urmia.ac.ir
چکیده:   (4915 مشاهده)

     

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک­های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک­های نفتی سه­گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک­های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک­های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی­دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می­شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می­شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می­کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی­داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد.

 

واژه‌های کلیدی: ایران، شوک‌های نفتی، قیمت حقیقی نفت، نرخ ارز حقیقی، مدل مارکوف- سوئیچینگ.
متن کامل [PDF 309 kb]   (3171 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

The impact of oil shocks on exchange rate in Iran: A Markov-switching approach. qjerp 2016; 24 (79) :123-144
URL: http://qjerp.ir/article-1-1350-fa.html

رضازاده علی. بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1395; 24 (79) :123-144

URL: http://qjerp.ir/article-1-1350-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 79 - ( فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645