[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) ::
جلد 25 شماره 84 صفحات 165-189 برگشت به فهرست نسخه ها
سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار
محمدهاشم بت شکن، مهدی صادقی شاهدانی ، محمدجواد سلیمی، حسین محسنی
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه امام صادق(ع) ، sadeghi@isu.ac.ir
چکیده:   (704 مشاهده)

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می‌پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان‌های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می‌شود.
 
 

واژه‌های کلیدی: سرریز نوسان، همبستگی شرطی پویا، بازار سهام.
متن کامل [PDF 1055 kb]   (416 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Volatility Spillovers in the Stock Market . 3. 2018; 25 (84) :165-189
URL: http://qjerp.ir/article-1-1805-fa.html

بت شکن محمدهاشم، صادقی شاهدانی مهدی، سلیمی محمدجواد، محسنی حسین. سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1396; 25 (84) :165-189

URL: http://qjerp.ir/article-1-1805-fa.html



دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3742