در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانکها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامهای یازده بانک طی سالهای 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدلهای دادههای پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیمیافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شدهاند، استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وامها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شدهاست. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وامهای غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وامهای غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی میشود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری میشوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی میگذارد.
Sadeghi S K, Karimi Z, Ranjpour R, Larijani R. Investigating the Effects of Oil Price Changes on Fragility of Banks
in Iran, with an Emphasis on linkages between Macroeconomic
and Banking Sector. qjerp 2019; 27 (91) :227-259 URL: http://qjerp.ir/article-1-2465-fa.html
صادقی سید کمال، کریمی تکانلو زهرا، رنج پور رضا، لاریجانی ریحانه. بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1398; 27 (91) :227-259