[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 94 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1399 ) ::
جلد 28 شماره 94 صفحات 118-138 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری
دکتر حسین مرزبان، دکتر عبدالحسین برهان حقیقی، دکتر زهرا دهقان، خانم سارا رضاعلیزاده
دانشگاه شیراز ، sarahalizadeh2003@yahoo.com
چکیده:   (116 مشاهده)
هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: تجمیع ریسک، سرمایه، تابع مفصل، فاکتورهای ریسک، نوسان پذیری (تلاطم)، سیستم بانکی ایران
متن کامل [PDF 1065 kb]   (17 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/9/5 | پذیرش: 1399/6/31 | انتشار: 1399/6/31
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

marzban H, borhani haghighi A, dehghan Z, rezaalizadeh S. Estimation of capital requirements in the Iranian banking system To deal with market and credit risks. 3. 2020; 28 (94) :118-138
URL: http://qjerp.ir/article-1-2569-fa.html

مرزبان حسین، برهان حقیقی عبدالحسین، دهقان زهرا، رضاعلیزاده سارا. برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1399; 28 (94) :118-138

URL: http://qjerp.ir/article-1-2569-fa.html



دوره 28، شماره 94 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4227