[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 98 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1400 ) ::
جلد 29 شماره 98 صفحات 91-59 برگشت به فهرست نسخه ها
اعتبارسنجی مدل‌های چرخه‌های تجاری برای ایران
مریم جعفرزاده، کوثر یوسفی، احمدرضا جلالی نایینی
، yousefikowsar@gmail.com
چکیده:   (207 مشاهده)
یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه‌های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون‌ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه‌سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق‌پذیری مدل‌های مختلف با گشتاورهای داده‌های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه‌ریز مرکزی با دو منبع شوک‌ برون‌زای بهره‌وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم‌های بین‌المللی) مقداردهی شده و با نرم‌افزار داینر (متلب) شبیه‌سازی می‌شود. سازوکار انتشار شوک‌ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک‌ها و سرمایه‌گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه‌سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می‌شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه‌سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می‌شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده‌های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده‌است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه‌های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می‌کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه‌های کم‌نوسان‌تری را تخمین می‌زنند، مناسب‌تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری‌های زمانی بدون نفت حساب‌های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می‌کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش‌های اقتصاد ایران منجمله بخش‌هایی‌است که علی‌الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می‌پذیرند. به‌طور خلاصه، نتایج نشان می‌دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه‌های پرنوسان‌تری را به‌دست می‌دهند برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.
واژه‌های کلیدی: مدل رشد نئوکلاسیک، چرخه‌های تجاری حقیقی، شوک بهره‌وری و شوک نفتی، گشتاورهای شبیه‌سازی‌شده
متن کامل [PDF 1373 kb]   (83 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/4/2 | پذیرش: 1400/6/23 | انتشار: 1400/6/31
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafarzade M, Yousefi K, Jalali Naeini A. Revising Validity of Real Business Cycle Models. qjerp. 2021; 29 (98) :59-91
URL: http://qjerp.ir/article-1-2744-fa.html

جعفرزاده مریم، یوسفی کوثر، جلالی نایینی احمدرضا. اعتبارسنجی مدل‌های چرخه‌های تجاری برای ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1400; 29 (98) :91-59

URL: http://qjerp.ir/article-1-2744-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 98 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4343