|
برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده
|
سید مهدی برکچیان   ، احمد برکیش* ، ابوالمحسن والی زاده |
| موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، a.barkish@gamil.com |
|
|
چکیده: (8948 مشاهده) |
| هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌ویژه در افقهای زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه میدهد. تحلیل موجک نشان میدهد که در هنگام بروز بحران‌های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، هم در افق کوتاهمدت (بسامدهای بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامدهای پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: مدل حالت-فضا، فیلتر کالمن، آزمون برایتانگ- کاندلون، تحلیل موجک، گذر نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده |
|
|
متن کامل [PDF 840 kb]
(840 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
