[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) ::
جلد 25 شماره 84 صفحات 225-255 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی ادوار تجاری با استفاده از شاخص ترکیبی پیشرو در اقتصاد ایران
زینت گلی ، ابراهیم صیامی عراقی
دانشگاه علامه طباطبایی ، zinat_goli@yahoo.com
چکیده:   (1482 مشاهده)

متغیرهای اقتصادی را می‌توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری‌های اقتصادی گفته می‏شود که انتظار می‏رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه‏ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان‏های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی(CLI) و پیش بینی درون نمونه‏ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیر وابسته، وقفه‌های اول تا چهارم CLI و وقفه‌های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه‌های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، می‌باشند.
 

واژه‌های کلیدی: : ادوار تجاری، نماگر‌های پیشرو، شاخص ترکیبی پیشرو، مدل مارکف سوئیچینگ.
متن کامل [PDF 1022 kb]   (667 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Identification of Business Cycles Using the leading Combination of the Iranian Economy . 3. 2018; 25 (84) :225-255
URL: http://qjerp.ir/article-1-1266-fa.html

گلی زینت، صیامی عراقی ابراهیم. شناسایی ادوار تجاری با استفاده از شاخص ترکیبی پیشرو در اقتصاد ایران . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1396; 25 (84) :225-255

URL: http://qjerp.ir/article-1-1266-fa.html



دوره 25، شماره 84 - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3781