|
رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکههای پیچیده
|
هادی اسماعیل پورمقدم   ، تیمور محمدی* ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری |
| دانشگاه علامه طباطبائی ، mohammadi@atu.ac.ir |
|
|
چکیده: (2988 مشاهده) |
| قیمت سهام و تغییرات آن از مهمترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایهگذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس میکند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایهگذاران فراهم مینماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکههای پیچیده، مطالعه همبستگی قیمتهای سهام را فراهم میسازد. در این مقاله، با استفاده از دادههای بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگیهای ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه میشود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبهبندی صنایع بر اساس آن، نشان می‌دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزشافزوده نسبتاً بالاتر، بیشترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. بهعلاوه بخشهای عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قویتر و صنعت مرکزیتر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران میتواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهامهای هر بخش انعکاس یابد. این تحلیلها امکان بینش عمیقتر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم مینماید. |
|
| واژه‌های کلیدی: بازار سهام، تحلیل شبکههای پیچیده، رشد بخشی، مرکزیت. |
|
|
متن کامل [PDF 900 kb]
(661 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
