پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیمهای مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتیکه مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز میباشد، میتواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیمها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامهدار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی میشود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاهمدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برونزا مانند تحریم نباشد در تمامی دورههای زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، میتواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.
roudari S, homayounifar M, salimi far M. Study of the impact of some factors determining the non-performing loans of the banking network from the public sector in sanction conditions: Application of Wavelet Transform and Markov Switching Models. qjerp 2021; 29 (97) :131-168 URL: http://qjerp.ir/article-1-2868-fa.html
رودری سهیل، همایونی فر مسعود، سلیمی فر مصطفی. مطالعه میزان تاثیر برخی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحریم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1400; 29 (97) :131-168