[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 101 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1401 ) ::
جلد 30 شماره 101 صفحات 90-81 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt
مهدی صادقی شاهدانی، حمیدرضا توکلی*، ابوالفضل صالحی شهرابی
دانشگاه امام صادق ع ، hrt2036@gmail.com
چکیده:   (104 مشاهده)
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می‌کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده‌های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می‌کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم‌ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می‌باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به‌عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می‌باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به‌طورکلی افزایش‌یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش‌یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می‌شود. همچنین اندازه بانک‌ها، و ارزش در معرض خطر بانک‌ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.
واژه‌های کلیدی: ARMA-gjrGARCH-DCC، سیستم مالی، حداقل درخت پوشا، مهمترین موسسه سیستم مالی، شبکه مالی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/11/12 | پذیرش: 1401/3/10 | انتشار: 1401/3/31
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi Shahdani M, tavakoli H, salehi A. Study of Systemic risk in the banking sector of Tehran Stock Exchange: Graph theory approach and ARMA-gjrGARCH-DCC. qjerp. 2022; 30 (101) :81-90
URL: http://qjerp.ir/article-1-2951-fa.html

صادقی شاهدانی مهدی، توکلی حمیدرضا، صالحی شهرابی ابوالفضل. بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1401; 30 (101) :90-81

URL: http://qjerp.ir/article-1-2951-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 101 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419