|
تأثیر الزامات نظارت احتیاطی بر سرایت سیستمیک در شبکۀ بانکی ایران: کاربردی از رویکرد عامل بنیان و الگوریتم یادگیری تطبیقی
|
رقیه ناظم‌فر   ، امیرمنصور طهرانچیان* ، محمدرضا اصغری‌اسکوئی |
| دانشگاه مازندران ، m.tehranchian@umz.ac.ir |
|
|
چکیده: (528 مشاهده) |
| از موضوع‌های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست‌گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیدۀ ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می‌شود، می‌تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکۀ بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال‌های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه‌سازی شده است. در این الگو، بانک‌ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی‌های تطبیقی بانک‌ها را تغییر می‌دهند و بانک‌ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می‌دهد که اگر چه دستورالعمل‌های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می‌شوند، اما بانک‌ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می‌دهند که این امر می‌تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود. |
|
| واژه‌های کلیدی: مدل عامل بنیان، شبکه بانکی، سرایت سیستمیک |
|
|
متن کامل [PDF 1285 kb]
(150 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
