صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم‌تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می‌گیرند. در این مقاله تلاش می‌شود در چارچوب روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص‌های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص‌های عملکرد و رتبه‌بندی صندوق‌ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.
Kordbacheh H, Hozoori M J, Ali M. Risk-Adjusted Performance of Iranian Mutual Funds. qjerp 2012; 20 (63) :51-82 URL: http://qjerp.ir/article-1-468-fa.html
کردبچه حمید، حضوری محمدجواد، مالمیر علی. ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1391; 20 (63) :51-82
