[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: دوره 21، شماره 65 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1392 ) ::
جلد 21 شماره 65 صفحات 200-183 برگشت به فهرست نسخه ها
رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران
حسین مرزبان* ، افشین منتخب ، شکرالله خواجوی ، علی‌حسین صمدی ، هاشم زارع
، dr.marzban@gmail.com
چکیده:   (8198 مشاهده)
در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن‌ماه 1389 پیشنهاد شده است. به‌منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می‌نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به‌دست آمده نمی‌توان احتمال وقوع بحران‌های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل‌شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به‌دست آمده نمی‌تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می‌توان به این امر دست یافت.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد فیزیک، بازار سهام، توزیع کستینگ، بیزین
متن کامل [PDF 449 kb]   (3729 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Marzban H, Montakhab A, Khajavi S, Samadi A H, Zare H. Approach of the Econophysics in the Stock Market. qjerp 2013; 21 (65) :183-200
URL: http://qjerp.ir/article-1-620-fa.html

مرزبان حسین، منتخب افشین، خواجوی شکرالله، صمدی علی‌حسین، زارع هاشم. رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1392; 21 (65) :183-200

URL: http://qjerp.ir/article-1-620-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 21، شماره 65 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645