[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: دوره 21، شماره 68 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1392 ) ::
جلد 21 شماره 68 صفحات 108-83 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران
حسین عباسی‌نژاد* ، سجاد ابراهیمی
، habasi@ut.ac.ir
چکیده:   (8625 مشاهده)
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا‌داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است.
واژه‌های کلیدی: بازده بورس اوراق بهادار تهران، قیمت نفت، مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک
متن کامل [PDF 739 kb]   (3198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasinejad H, ebrahimi S. The Impact of Oil Shocks on Tehran Stock Exchange’s Return. qjerp 2014; 21 (68) :83-108
URL: http://qjerp.ir/article-1-640-fa.html

عباسی‌نژاد حسین، ابراهیمی سجاد. اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1392; 21 (68) :83-108

URL: http://qjerp.ir/article-1-640-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 21، شماره 68 - ( فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645