|
بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل VECM
|
عاطفه تکلیف*   |
|
|
|
چکیده: (13667 مشاهده) |
تلاطم شدید قیمت در بازار نشان‌دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این‌رو پیش‌بینی قیمت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به‌معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره‌های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخته‌ایم. نتیجه این بررسی نشان‌دهنده آن است که جهت علیت از طرف تغییرات قیمت بر حجم معاملات می‌باشد.
|
|
| واژه‌های کلیدی: تلاطم قیمت نفت خام، حجم معاملات در بورسهای نفتی |
|
|
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
