|
الگوی شناسایی ناهنجاری‌های ایجاد شده در فضای بازی
(گپ‌های قیمتی) در بازار سرمایه ایران
|
بهروز جم    ، عسگر پاک مرام* ، سعید جبارزاده کنگرلوئی ، جمال بحری ثالث |
| گروه حسابداری، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، pakmaram@iau.ac.ir |
|
|
چکیده: (1172 مشاهده) |
| گپ‌های قیمتی در بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل بنیادی و تکنیکالی شکل می‌گیرند؛ از یک‌سو تغییرات واقعی مانند عرضه و تقاضا یا اخبار افزایش سرمایه و از سوی دیگر شایعات و فضای روانی بازار می‌توانند موجب ایجاد این شکاف‌ها شوند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای شناسایی ناهنجاری‌های ناشی از گپ‌های قیمتی با رویکردی کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، طی سال ۱۴۰۲ با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، ۱۵ مصاحبه عمیق با خبرگان سرمایه‌گذاری انجام شد و داده‌ها با روش کدگذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد مهم‌ترین عوامل علّی شامل نوسان شدید، اخبار مثبت صنعت، تعدیل سوددهی، تقسیم سود نقدی و گزارش‌های مثبت بین بسته و باز شدن سهام هستند. شرایط مداخله‌گر در سه دسته سازه‌های سهم، صنعت و بازار قرار گرفت. راهبردها نیز در دو سطح تعریف شدند: استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مانند امواج الیوت و ایچیموکو، و برنامه راهبردی شامل مراحل شناسایی گپ، تعیین نوع، بررسی شرایط، تصمیم‌گیری و اجرای معامله. پیامدها در دو سطح مثبت و منفی بروز یافتند؛ از جمله رضایتمندی، خوش‌شانسی، یا در مقابل سهل‌انگاری، ترس و کاهش انگیزه. |
|
| واژه‌های کلیدی: گپ‌های قیمتی، فاکتورهای بنیادی، فاکتورهای تکنیکالی. |
|
|
متن کامل [PDF 697 kb]
(536 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
