|
1. ابوالحسنی، اصغر؛ شایگانی، بیتا و زهرا زندیان (1398). «بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن». مدلسازی اقتصادسنجی، 5(1) (پیاپی16) ، صص 110-87 . 2. پدرام، مهدی؛ موسوی، میرحسین و سحر عباسی عقدا (1395). «اثر نامتقارن نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره 2 (پیاپی 4)، صص 171-162. 3. تقوی، امیر؛ پهلوان، مصیب؛ زمانیان، غلامرضا و سحر بشیری (1399). «بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL»، بررسی مسائل اقتصاد ایران، شماره 1 (پیاپی 13)، صص 52-31. 4. رستمزاده، پرویز و بهنام ایزدی (1403). «بررسی رابطه غیرمتقارن بین نرخ ارز اسمی و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای»، اقتصاد مالی، شماره 68 (پیاپی 18)، صص 188-167 . 5. زبیری، هدی (1395). «بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)». فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7(26)، صص167-192. 6. زروکی، شهریار؛ یوسفی بارفروشی، آرمان و یاسر مهری کارنامی (1399). «اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران». نظریههای کاربردی اقتصاد، 7(1)، صص 148-117 . 7. فرجی تبریزی، ارشیا؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ معمارنژاد، عباس و فرهاد غفاری (1401). «بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران : رویکرد NARDL»، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 12 (پیاپی48)، صص 67-82. 8. صادقی، عبدالرسول؛ مرزبان، حسین؛ صمدی، علی حسین و کریم آذربایجانی (1400). «رابطه میان بازار سرمایه، سپردههای بانکی و سفتهبازی ارزی: با تأکید بر نقش نرخ بهره در اقتصاد ایران»، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 26 (پیاپی 87)، صص 76-41 . 9. طیبی ثانی، احسان و امین نزشتی (1401). «اثرات غیرخطی نرخ بهره بر شاخص کل بازار سهام در اقتصاد ایران رهیافت تغییر رژیم مارکوف»، فصلنامه سیاستهای مالی واقتصادی، شماره ۱۰ (پیاپی ۳۷)، صص 136-۱۱۳ . 10. لطفعلی پور، محمدرضا و نوشین کریمی علویجه (1398). «بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری»، اقتصاد پولی مالی، شماره26 (پیاپی 18)، صص 94-73 . 11. محسنی، حسین و مهدی صادقی شاهدانی (1398). «سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران»، نظریههای کاربردی اقتصاد، شماره 6 (پیاپی 1)، صص 96-77. 12. محققنیا، جواد؛ ضیاچی، علیاصغر؛ سرگلزائی، مصطفی و وحید خاشعی (1401). «ارزیابی اثر نوسانات ارزی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سنجش وقفههای زمانی آن»، اقتصاد مالی، شماره 16 (پیاپی 59)، صص 154-127 13. محمدی، الهام؛ برخورداری، سجاد و محسن مهرآرا (1403). «بررسی تأثیر نرخ ارز بر رفتار رمهای در بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از رویکرد FAVAR»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 59 (پیاپی 1)، صص 149-117 . 14. مزینی، امیرحسین و کاظم یاوری (1383). «اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور». پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 4(14)، صص 108-89 . 15. مقصودی، سارا؛ عبدی سیّدکلایی، محمد و شهریار زروکی (1402). «تحلیل اثر نامتقارن شکاف نرخ ارز بر رفاه اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 37، صص 61-33 . 16. نبوی قادی، نسیم؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ راسخی، سعید؛ مژده، دوستعلی و احمد جعفری صمیمی (1402). «سیاست پولی و سرایت بحران به بازار سهام: کاربردی از درخت فراگیر کمینه»، فصلنامه پژوهشها وسیاستهای اقتصادی، شماره 31 (پیاپی 107)، صص 68-43 . 17. Aloui M. & A. Jarboui (2016). "Market, interest rate and exchange rate risk effects on financial stock returns during the financial crisis: AGARCH-M approach". Cogent Economics & Finance, 4(1). [ DOI:10.1080/23322039.2015.1125332] 18. Assefa T. A., Esqueda O. A. & A.V. Mollick (2017). "Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach". Journal of Economics and Business, No.89, pp. 20-35. [ DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.10.001] 19. Beh W.L. & W.K. Yew (2020). "Macroeconomic factors and stock markets interdependencies: Evidence from United States and China". Journal of Critical Reviews, 7(5), pp. 68-74. [ DOI:10.31838/jcr.07.05.11] 20. Blanchard O. (2019). "Public debt and low interest rates". American Economic Review, 109(4), pp. 1197-1229. [ DOI:10.1257/aer.109.4.1197] 21. Çakır M. (2021). The Impact of Exchange Rates on Stock Markets in Turkey: Evidence from Linear and Non-Linear ARDL Models. In M. K. Terzioğlu, & G. Djurovic (Eds.), Linear and Non-Linear Financial Econometrics-Theory and Practice. IntechOpen. pp. 1-15 [ DOI:10.5772/intechopen.96068] 22. Chen G.R. & M.H. Wu (2013). How does monetary policy influence capital markets? Using a threshold regression model. Asia-Pacific financial markets, No. 20, pp. 31-47. [ DOI:10.1007/s10690-012-9157-9] 23. Demir C. (2019). "Macroeconomic determinants of stock market fluctuations: The case of BIST-100". Economies, 7(1), 8. [ DOI:10.3390/economies7010008] 24. Deo M. (2022). The Influence of Macroeconomic Variables on the Stock Market Performance. In The Influence of Macroeconomic Variables on the Stock Market Performance: B, Anjaly| uDeo, Malabika. [Sl]: SSRN. 25. Effiong S., Benson O. & U. David (2023). "Reactions of Stock Prices to Changes in Exchange Rate and Monetary Policy Rate of Central Banking System: Symmetry or Asymmetry". Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 23(18), pp.105-116. [ DOI:10.9734/ajeba/2023/v23i181061] 26. Eldomiaty T., Saeed Y., Hammam R. & S. AboulSoud (2020). "The associations between stock prices, inflation rates, interest rates are still persistent: Empirical evidence from stock duration model". Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(49), pp. 149-161. [ DOI:10.1108/JEFAS-10-2018-0105] 27. Gang X. & O.K. Loang (2024). "The Interplay Between Interest Rates, Volatility, and Herding: Insights from the Chinese Shanghai Stock Market". In Technology-Driven Business Innovation: Unleashing the Digital Advantage, Volume 1, pp. 107-119. Cham: Springer Nature Switzerland. [ DOI:10.1007/978-3-031-51997-0_9] 28. Gbadebo A.D. (2023). "Exchange Rate Volatility and Nigerian Stock Market Development". International of Professional Business Review, 8(9). [ DOI:10.26668/businessreview/2023.v8i9.3078] 29. Gu G., Zhu W. & C. Wang (2022). "Time-varying influence of interest rates on stock returns: evidence from China". Economic research-Ekonomska istraživanja, 35(1), pp.2510-2529. [ DOI:10.1080/1331677X.2021.1966639] 30. Idris M. M. R. (2024). "Strategic Financial Management in Entrepreneurial Ventures: A Comprehensive Qualitative Review of Financial Practices and Their Impact on Startup Growth and Stability". Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 7(2), pp.742-761. [ DOI:10.57178/atestasi.v7i2.878] 31. Javangwe K.Z. & O. Takawira (2022). "Exchange rate movement and stock market performance: An application of the ARDL model". Cogent economics & finance, 10(1), 2075520. [ DOI:10.1080/23322039.2022.2075520] 32. KC Bibek. (2023). "Impact of Interest Rate on Stock Market in Nepal". An International Multidisciplinary Online Journal, 3(10). [ DOI:10.55454/rcsas.3.10.2023.006] 33. Khalid W. & S. Khan (2017). "Effects of macroeconomic variables on the stock market volatility: the Pakistan experience". International Journal of Econometrics and Financial Management, 5(2), pp. 42-59. [ DOI:10.12691/ijefm-5-2-4] 34. Khalid Ahmad M. & M. Rajaguru (2006). "Financial Market Integration in Pakistan: Evidence Using Post-1999 Data". The Pakistan Development Review, vol 63, pp.1041-1053. [ DOI:10.30541/v45i4IIpp.1041-1053] 35. Liu Q., Liu Z., Moussa F. & Y. Mu (2024). "International capital flow in a period of high inflation: The case of China". Research in International Business and Finance, No. 67, 102070. [ DOI:10.1016/j.ribaf.2023.102070] 36. Mahmudul Alam Md. & Uddin, Gazi. (2019). "Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries". International Journal of Business and Management, 4(3), pp. 43-51. [ DOI:10.5539/ijbm.v4n3p43] 37. Mayer T. & G. Schnabl (2021). "COVID-19 and the euthanasia of interest rates: A critical assessment of central bank policy in our times". Journal of Policy Modeling, 43(6), pp.1241-1258. [ DOI:10.1016/j.jpolmod.2021.04.004] 38. Narayan P.K., Devpura N. & H. Wang (2020). "Japanese currency and stock market-What happened during the COVID-19 pandemic?", Economic Analysis and Policy, No. 68, pp. 191-198. [ DOI:10.1016/j.eap.2020.09.014] [ PMID] [ ] 39. Num K. (2008). "Effects of Exchange Rate Fluctuations on Equity Market Volatility and Correlations: Evidence from the Asian Financial Crisis". Journal of Finance and Accounting, 47(3), pp. 77-102. 40. Ofori-Abebrese G., Baidoo S.T. & P.Y. Osei (2019). "The effect of exchange rate and interest rate volatilities on stock prices: Further empirical evidence from Ghana". Economics Literature, 1(2), pp. 117-132. [ DOI:10.22440/elit.1.2.3] 41. Rahman M.R., Misra A.K. & S. Kumar (2024). "A financial supply chain on corporate working capital and interbank lines of credit". International Review of Financial Analysis, 91, 102965. [ DOI:10.1016/j.irfa.2023.102965] 42. Sampene A.K., Li C., Cui H., Pearl A., Fredrick O. A., Robert B. & A.L. Ayisi (2021). "The Effects of Interest Rate on Stock Market; Empirical Evidence from the Ghana Stock Exchange". EPRA International Journal of Economic and Business Review, April, pp. 27-37. [ DOI:10.36713/epra6790] 43. Sensoy A. & C. Sobaci (2014). "Effects of volatility shocks on the dynamic linkages between exchange rate, interest rate and the stock market: The case of Turkey". Economic Modelling, No. 43, pp. 448-457. [ DOI:10.1016/j.econmod.2014.09.005] 44. Seo M.H., Kim S. & Y.J. Kim (2019). "Estimation of dynamic panel threshold model using Stata". The Stata Journal, 19(3), pp. 685-697. [ DOI:10.1177/1536867X19874243] 45. Sokhanvar A., Çiftçioğlu S. & S. Hammoudeh (2024). "Comparative analysis of the exchange rates-stock returns nexus in commodity-exporters and-importers before and during the war in Ukraine". Research in International Business and Finance, 67, 102152. [ DOI:10.1016/j.ribaf.2023.102152] 46. Suharyanto S. & A. Zaki (2021). "The effect of inflation, interest rate, and exchange rate on stock returns in food & beverages companies". Jurnal Aplikasi Manajemen, 19(3), 616-622. [ DOI:10.21776/ub.jam.2021.019.03.14] 47. Walid C., Chaker A., Masood O. & J. Fry (2011). "Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach". Emerging Markets Review, 12(3), pp. 272-292. [ DOI:10.1016/j.ememar.2011.04.003] 48. Werner R. A. (2014). "Enhanced debt management: Solving the eurozone crisis by linking debt management with fiscal and monetary policy". Journal of International Money and Finance, No. 49, pp. 443-469. [ DOI:10.1016/j.jimonfin.2014.06.007] 49. Xi J. (2024). "Analysis of Enterprise Valuation and Future Development of Nvidia". Finance & Economics, 1(7). [ DOI:10.61173/a4b30582] 50. Yu P. & P.C. Phillips (2018). "Threshold regression with endogeneity". Journal of Econometrics, 203(1), pp. 50-68. [ DOI:10.1016/j.jeconom.2017.09.007] |
